Veritas Quant – Recherche quantitative

Veritas Quant est un cabinet français de recherche quantitative, qui audite des stratégies de trading algorithmiques pour les family offices et allocataires professionnels européens.
Nous faisons également de la recherche interne de signaux alpha (recherche d'hypothèses forced actors, validation statistique, live trading).

Pour résumer :
- Notre produit : Un protocole d'audit propriétaire à 26 niveaux de contrôle, conçu pour éliminer les faux signaux et les performances artificiellement gonflées
- Plus de 99% des hypothèses testées rejetées : seules survivent celles fondées sur un mécanisme économique vérifiable (4 sur + de 500 testées)
- Un portefeuille (Sharpe combiné > 1.4, en progression) diversifié, et basé sur des signaux "forced actors", résultant de notre protocole de recherche.

Dans des temps de plus en plus incertains, les allocateurs financiers cherchent à renforcer leurs certitudes quant à leurs stratégies : on n'investit plus au hasard. C'est là que notre protocole intervient, nous offrons une revue technique et statistique extrêmement rigoureuse à nos clients.

Cette entreprise n'a pas la vocation de fournir du conseil en trading (hedge fund), mais plutôt de devenir un véritable audit lab.
Pour cela, nous avons besoin de capitaux afin d'investir dans une infrastructure technique solide (data, IT, peer review) et pour produire du live trading convaincant.